1樓：匿名使用者
證明：設二維隨機變數（x，y）服從二維正態分佈n（0,0,1,1，p），則x-y服從正態分佈n（0,2（1-p)）.
x-y的均值和方差可用如下方法求解：e(x-y)=e(x)-e(y)=0-0=0,var(x-y)=var(x)+var(y)-2cov(x,y)=1+1-2p=2(1-p),但是如何證x-y服從正態分佈呢？？？
設二維隨機變數（x,y )服從二維正態分佈n（0,0,1,1,0）求p（x/y<0）？
2樓：匿名使用者
p（x/y<0）=0.5
分析過程如下
：擴充套件資料：
正態分佈的面積概率分佈：
1、實際工作
內中，正態曲線下橫軸上一容定區間的面積反映該區間的例數佔總例數的百分比，或變數值落在該區間的概率（概率分佈），不同範圍內正態曲線下的面積可用公式計算。
2、正態曲線下，橫軸區間（μ-σ,μ+σ）內的面積為68.268949%。
p=2φ（1）-1=0.6826
3、橫軸區間（μ-1.96σ,μ+1.96σ）內的面積為95.449974%。
p=2φ（2）-1=0.9544
4、橫軸區間（μ-2.58σ,μ+2.58σ）內的面積為99.730020%。
p=2φ（3）-1=0.9974
正態分佈特點：
1、集中性：正態曲線的高峰位於正**，即均數所在的位置。
2、對稱性：正態曲線以均數為中心，左右對稱，曲線兩端永遠不與橫軸相交。
3、均勻變動性：正態曲線由均數所在處開始，分別向左右兩側逐漸均勻下降。
4、曲線與橫軸間的面積總等於1，相當於概率密度函式的函式從正無窮到負無窮積分的概率為1。即頻率的總和為100%。
設隨機變數(x,y)服從二維正態分佈，其概率密度為ψ(x,y)=1/2π·e^[-1/2(x²+y
3樓：匿名使用者
你好！可以用隨機變數函式的期望公式如圖計算，需要用到γ函式。經濟數學團隊幫你解答，請及時採納。謝謝！
4樓：小喬
數學期望的釋義：是試驗中每次可能結果的概率乘以其結果的總和，是最基本的數學特徵之一。它反映隨機變數平均取值的大小。
注意點：期望值並不一定等同於常識中的「期望」——「期望值」也許與每一個結果都不相等。期望值是該變數輸出值的平均數。期望值並不一定包含於變數的輸出值集合裡。
方差的詳細介紹：是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組資料時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。
方差的定義：在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。
設隨機變數x,y服從二維正態分佈，概率密度為fx,y
終於見到考研的題了,做初高中的做的我鬱悶,你等等我算算哈 相關係數為0,所以xy相互獨立,邊緣密度分別為n 0,1 標準正態,然後e x 2 e y 2 ex dx dy ey 2 概率密度為f x,y 1 2pi exp 1 2 x 2 y 2 x,y相互獨立,且為標準正態分佈，故 x 2 y 2...
設二維隨機變數X，Y的概率密度為fx，yCe2x
1 因為1 f x，y dxdy 0 0f x，y dxdy c 0 e?2x dx?0 e?ydy c?12?1 所以c 2 2 由定義，得fx x f x，y dy 2e?2x x 0 0，x 0.f y y f x，y dx e?y y 0 0，y 0.設二維隨機變數 x，y 的聯合概率密度為...
設二維隨機變數（X，Y）的概率密度為f（x，y）e的 y次方，x大於0小於y
fxx 那個不是 e x 而是e x 設二維隨機變數 x,y 的概率密度為f x,y e的 y次方，0 1 求隨機變數x的密度fx x 邊沿分佈 fx x p y 1 p為f x,y 在直權線x 2,y 1,y x所圍區域積分，p y 1 為f x,y 在直線y x,y 1所圍區域積分，在本題情況，...