1樓：匿名使用者
均值函式：
u(t)=e(y(t))=e(n(t+l)-n(t))=e(n(t+l))-e(n(t))
對於泊松過程n(t)，若其強度為λ，則即n(t)~pi(tλ)，那麼它的均值為tλ(你可以用均值的定義，採用積分算下，就可以得到這個結果),於是，u(t)=(t+l)λ-tλ=lλ
自相關函式：
r(t,s)=e(y(t)y(s))=e((n(t+l)-n(t))(n(s+l)-n(s))=e(n(t+l)n(s+l)-e(n(t+l)n(s))-e(n(t)n(s+l))+e(n(t)n(s))
對於泊松過程：
有r(s,t)=λmin(s,t)+λ^2(st)
於是上式可以化簡為：
λmin(t+l,s+l)+λ^2(t+l)(s+l)-λmin(t+l,s)-λ^2(t+l)s-λmin(t,s+l)-λ^2t(s+l)+λmin(t,s)+λ^2st
化簡你可以自己化一下．分s>t和s<=t兩種情況討論．
2樓：匿名使用者
飄過 鄰校的同學？我已經決定不學統計專業了
3樓：紫軒茶
有點難度哦,不過希望其他人可以給你一個滿意的答覆.
4樓：
照書上的公式做不就行了 又不難 數理方法那才是難啊
大學隨機過程問題 5
5樓：黃風怪才
因為期望本質上就是加權平均，離散隨機變數（過程）的期望公式，因為是等概的，所以就是所有樣本的和乘概率
6樓：宮平專用
你給我講下什麼意思？
如何得出一個隨機過程的均值？其物理意義是什麼
7樓：
我們一般說求這個均值就是求期望，它的物理意義可以想象成，是當你重複無數次之後所趨向獲得的收益。比如扔硬幣，正面向上得1元，反面向上虧1元，我們知道他的平均就是1/2 * 1+ 1/2*(-1)=0. 這個過程就是求期望的過程。
對於離散型，也就是剛才扔硬幣，他的期望是每一個可能值乘以對應的概率 再做求和，可以想象上述例子。
對於連續型，方法是相同的，對於每一個可能值乘以對應的概率（其實就是f(x)）之後求和（這裡使用積分）。
看通訊原理說，隨機過程x(t)=acoswt，求其自相關函式。不是隨機過程了嗎，為什麼還有函式？ 10
8樓：匿名使用者
隨機過程可以是一組樣本函式，也可以是所有處於不同時間的隨機變數的集合。先理解隨機過程的概念。然後在理解隨機變數和隨機函式。
9樓：匿名使用者
原題應該是 隨機過程x(t)=acos（wt+φ)，φ服從（0,2*pi）均勻分佈，求其自相關函式，相位是隨機變化的，我覺得有時這一條件是預設的。故r(τ)=a^2/2coswτ
10樓：匿名使用者
應該是頻率w是隨機量。調製過程中w是隨訊號變化的隨機量。
遍歷性平穩隨機過程可以用什麼代替統計平均來計算各個數字特徵
在數學中，平復穩隨機 過程 制stationary random process 或者嚴平穩隨bai機過程 dustrictly sense stationary random process 又稱狹義平穩過程。zhi 平穩隨機過程是dao在固定時間和位置的概率分佈與所有時間和位置的概率分佈相同的隨...
什麼是非各態歷經隨機過程，實際生活中哪些是平穩隨機過程及各態歷經隨機過程
若各種集合平均值 如均值 方差 均方值等 不隨時間變化，則稱該回 訊號為平穩隨機訊號。答 平穩隨機訊號可分為各態歷經和非各態歷訊號。在平穩隨機訊號中，若任一個樣本函式的時間平均值 即對單個樣本按時間歷程作時間平均 不等於訊號的集合均值，則稱該平穩隨機訊號為非各態歷經訊號。至於這過程就是非各態歷經訊號...
對於隨機過程來說，平穩性和遍歷性有什麼區別
是的，輸出y t 的期望 輸入的期望 h 0 h 0 為線性系統h f f 0時 可以看出期望仍未與時間無關的常數。y t 的自相關函式經過推導得出與t1 t2的的時間差值有關，與起始時刻無關 廣義平穩不就是滿足期望為常數相關函式與其實時刻無關就行了嗎。推導過程隨便翻一本通訊原理的書上面都有。關於迴...