1樓：匿名使用者
甲籌集固定利率資金成本比乙低2%，而浮動利率資金比乙只低0.25%，顯然甲籌集固利率款有相對優勢，乙籌集浮動利率款有相對優勢。根據相對優勢，互換的條件是甲需要浮動利率資金，乙需要固定利率資金。
互換節省的總成本：libor+0.125%+13%-（11%+ libor+0.
375%）=1.75%，如果沒有中介，節省的成本兩者共享。即各節省：
0.875%
互換設計：乙需要的固定利率資金由甲來籌集。利率11%全部由乙來支付
甲方需要的浮動利率資金，由乙來籌集，利率libor+0.375%，其中libor-0.75%由甲來承擔，乙承擔其中的1.125%。
結果：甲需要浮動利率資金，支付的為浮動利率，滿足需要，支付利率成本：libor-0.
75%，節省成本：（libor+0.125%）-（libor-0.
75%）=0.875%
乙需要固定利率資金，支付固定利率，滿足需要，支付利率成本：11%+1.125%=12.125%，節省成本0.875%
有一道關於利率互換的題目，有沒有哪位大神給解答一下，求詳細過程
2樓：
a公司和b公司之間有信用利差，固定貸款市場的利差是2.5%，浮動貸款市場的利差是1%，信用利差1.5%，通過利率互換各家均可以節省0.75%。
3樓：匿名使用者
a用固定利率換b浮動
一道利率互換的題目，急求。 10
4樓：匿名使用者
1. 計算遠期3個月
libor利率：
即期3個月libor = 5.5%
3個月後的3個月libor遠期 = 6.412%6個月後的3個月libor遠期 = 7.282%9個月後的3個月libor遠期 = 8.
105%2. 計算四個季度利息交割日的貼現率(discount factor)：
0.986436
0.970874
0.953516
0.934579
3. 找到一個固定利率使得浮動支付方向的npv等於固定支付方向的npv ：
得到 6.805%
此利率互換的固定利率就是 6.805%
5樓：匿名使用者
你所給的值都是年化利率的值 如果他要是分季度給的話 就用你的本金 乘以 7% 然後除以4 就是一個季度應該給的利息
3個月的利率就是 用本金 乘以3m的值 5.5% 然後除以4 就是3個月的利息
6個月 的利率就是 用本金乘以6 然後 除以2 得出的就是6個月的利息
如果有不懂可以繼續追問 如果算利率的話 這個就有點小麻煩 理論來講都是按照 12m 一年期的利率算的
6樓：
季度付息，先算3m3m fwd，然後6m3m fwd，每一期fwd算出來以後轉換回一年的名義利率就可以了
7樓：匿名使用者
題設不全，完全沒辦法解題
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