1樓：匿名使用者
std. error 是單個variable的
se regression是整個regression的s.e.
明天要答辯了，請幫我解釋一下eviews軟體出來的std.error,t-statistic,prob的關係和意思 20
2樓：出思
std.error估計標準誤，t-statistict統計值，probt統計值的伴隨概率，具體還是問問
看**中第一個資料，這就是他們之間的相關係數，out是什麼變數
3樓：匿名使用者
此表資料存在改動嫌疑!
4樓：匿名使用者
這個是eviews的常識
se是標準誤
t就是t統計量
p是概率，這個都不知道嗎？
我經常幫別人解決這方面的資料分析問題的
eviews軟體裡輸出最小二乘估計的結果裡有一個s.e. of regression是什麼意思啊? 10
5樓：隆末客
簡言之，就是ols，ordinary least squares之中的標準誤，
等於rss/(n-k)，即 rss dividend by degree of freedom
rss是指residuals of sum squares,
n 指樣本量，即observations
k 指估計的parameters,包括截距！！入引入兩個 explanatory variables, k=3
主要是e-view中縮寫可能看不懂而已。
sum squared resid, 一般我們都叫rss, residual sum of squares. 指estimated dependent variable 與實際dependent variable之差的平方。
tss= ess+ rss
6樓：匿名使用者
s.e. of regression------迴歸標準差;
sum squared resid-------殘差平房和ess
7樓：滿城春色宮薔柳
確實是迴歸標準誤差，但應該是（rss/(n-k））^0.5
計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？
8樓：匿名使用者
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 迴歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
9樓：匿名使用者
自己去對。計量經濟學導師給你上課時的課本圖表。
10樓：匿名使用者
就是迴歸係數、r2、aic、sc準則，f檢驗、p值等等
我經常幫別人做這類的資料分析的
哪位大神給我講解一下，計量經濟學eviews中，這些字母什麼的都代表什麼。感激不盡！！！ 50
11樓：zj智慧證件照
計量經濟學中，「eviews」這些字母的意思如下：
r-squared 判定係數，越近1越好。
adjusted r-squared 調整的判定係數，大多情況下略小於判定係數。
s.e. of regression 迴歸標準差，越小越好。
log likelihood 似然估計值，暫可不考慮。
durbin-watson stat 杜賓-瓦特森統計量，檢驗是否存在一階自相關的指標。
mean dependent var 被解釋變數的均值。
s.d. dependent var 被解釋變數的標準差。
akaike info criterion 赤遲資訊準則。
schwarz criterion施瓦茨準則，以上兩者都是用來確定最優滯後期的指標，（aic常用）。
f-statistic 為f統計量，檢驗方程整體顯著性的指標。
prob(f-statistic)是f統計量的伴隨概率，如果小於0.05表明所有的待估引數不全為零。
計量經濟學根據eviews迴歸結果，**裡的資料怎麼算出來
12樓：柿子的丫頭
計算如下。
1：coefficient除以standard error 等於 t-statisticcost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。
45720adjusted r-quared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。
269042=578.379212167617income 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。
2：計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟資料作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型（結構分析、經濟**、政策評價）。
eviews是完成上述任務比較得力的必不可少的工具。正是由於eviews等計量經濟學軟體包的出現，使計量經濟學取得了長足的進步，發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。
擴充套件資料
eviews是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列資料的時間序列軟體包的新版本。eviews的前身是2023年第1版的micro tsp。
雖然eviews是經濟學家開發的，而且主要用於經濟學領域，但是從軟體包的設計來看，eviews的運用領域並不侷限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型專案，也可以採用eviews進行處理。
eviews處理的基本資料物件是時間序列，每個序列有一個名稱，只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操作，eviews允許使用者以簡便的視覺化的方式從鍵盤或磁碟檔案中輸入資料，根據已有的序列生成新的序列。
在螢幕上顯示序列或印表機上列印輸出序列，對序列之間存在的關係進行統計分析。eviews具有操作簡便且視覺化的操作風格，體現在從鍵盤或從鍵盤輸入資料序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序列以及對序列之間存在的關係進行統計分析等方面。
eviews具有現代windows軟體視覺化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的windows選單和對話方塊進行操作。
操作結果出現在視窗中並能採用標準的windows技術對操作結果進行處理。此外，eviews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能。在eviews的命令列中輸入、編輯和執行命令。
在程式檔案中建立和儲存命令，以便在後續的研究專案中使用這些程式。
13樓：神神神神神
coefficient除以standard error 等於
t-statistic
eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。269042=578.379212167617
income 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。99003
cost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。45720
adjusted r-squared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]
s.e of regression= the root of [sum squared resid/(n-k)]
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)k
其中的 n 是 觀察兩的個數 即observations 此題中是16
k 是變數的個數 此題中是3個 c,income, cost
全部代如以上所給計算公式中 即可解出答案，望採納 謝謝！
14樓：自以為情深緣淺
f=[r²/（k-1）]/(1-r²)/(n-k)
15樓：生如夏花
f公式在剛剛公式的基礎上乘2就對了。即f=[r^2·(n-k)/(1-r^2)·k]×2
16樓：糖餈娃娃
f算出來是多少，和答案不對
17樓：匿名使用者
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)（k-1）=（ess/k-1）/（rss/n-k）
18樓：匿名使用者
^t-statistic=coefficient/std.erroradjusted r-squared=1-(1- r-squared)*n-1/n-k
s.e. of regression=根號下 sum aquared resid/n-kf-statistic=r^2*(n-k)/(1-r^2)*(k-1)
計量經濟學回歸結果中，s.d dependent var是被解釋變數的標準差，s.e. of regression也就是迴歸標準誤，
19樓：鴿子積年不徙
s.e.of regression是殘差的標準
差，是隨機誤差項u的估計量的標準差；s.d.dependent var是因變數y的樣本標準差，二者不相等。
也就是，u的標準差和y的標準差相等，但是y的樣本標準差與u的估計量標準差不相等。
20樓：
標準差度量了真實值與均值的離差，標準誤度量的是真實值與估計值的離差
21樓：匿名使用者
se of regression ＝ 殘差平方和/(n-k) 再開方
和解釋變數標準差的區別可以看出來了吧
22樓：輕似夢de細如愁
殘差平方和／（n—k—1） 再開方。樓下的錯了
關於計量經濟學eviews散點圖問題
這種明顯的轉折，應該是引數變化導致的。建議設一個d值，在300之前d值為0 400以後d值為1，模型改為y x cd 殘差項.這樣把變化因素歸到固定常數項裡面去。結果應該會好很多。當然更規範的做法是，分指數段進行迴歸，然後用鄒檢驗來檢驗模型的穩定性。希望對你有幫助 p.s.如果設了d值 在分析裡面要...
計量經濟學中的自由度怎麼理解，計量經濟學中ESS的自由度為k 1,K是什麼？
df n k 1 n 樣本總量 k 1 公式中的引數個數，1代表一個截距引數，k代表k個自變數引數。計量經濟學中的自由度怎麼理解 計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要...
計量經濟學中關於t檢驗的問題,計量經濟學f檢驗和t檢驗的區別
統計檢驗比較多，但比較常用的是t檢驗和f檢驗，前者是檢驗各解釋變數定膽翅感儼啡愁拾傳漿對被解釋變數的影響是否顯著 後者是對整個迴歸方程總體性是否顯著進行檢驗。計量經濟學檢驗主要是對放寬經典假設條件後對模型所進行的檢驗，包括多重共線性，隨機干擾項的異方差和序列相關性以及隨機解釋變數的確定性等方面，此外...