1樓：給爺咩一個
這種明顯的轉折，應該是引數變化導致的。。 建議設一個d值，在300之前d值為0 400以後d值為1，模型改為y=α+βx+cd+殘差項.這樣把變化因素歸到固定常數項裡面去。
結果應該會好很多。
當然更規範的做法是，分指數段進行迴歸，然後用鄒檢驗來檢驗模型的穩定性。
希望對你有幫助
p.s.如果設了d值 ，在分析裡面要指出變化因素是什麼。
可以查閱相關文獻，指出當指數在300-400之間時為何稅收收入的變化會呈現那種模式。個人覺得，超過300以後擬合的散點呈垂直狀，是一種極端狀態。感覺是經濟概念上的彈性無窮大。。。
如果確實是這個的話，建議指數300以後做單獨的彈性無窮大的分析。
2樓：匿名使用者
可以分單邊和雙邊取對數分別試試。
3樓：匿名使用者
試下多項式函式式或者分階段虛擬變數模型
關於計量經濟學，關於eviews模型
4樓：匿名使用者
t-statistic和prob.是用來說明迴歸係數的統計量，分別稱為t統計量和p值，用來說明迴歸係數的顯著性。前者》2為顯著，否則不顯著；後者<0.
05為顯著，否者不顯著。不顯著的話即接受相應解釋變數的迴歸係數為零的假設，可以將相應的解釋變數從模型中刪除。
下面的所有統計量是用來說明模型整體的擬合效果的。其中，在一般**中，大多隻看重和解釋其中的幾個指標：
r-squared 0.247783是說模型的擬合優度為0.247783，這個值當然越大越好，最大為1，0.24的話只能說是一般了或較差了，不過做迴歸得到這樣的結果也很正常了。
durbin-watson stat 1.756974是指d.w統計量為1.
756974，這一統計量是用來說明殘差是否服從正態分佈的，d.w等於2為正態分佈，1.756974比2小一點，算比較理想了，可以認為殘差服從正態分佈，模型可用，否則模型不可用。
f-statistic 3.767555，prob(f-statistic) 0.000005，是指f統計量及其相應的p值，是用來檢驗模型整體顯著性的，f-statistic>2、prob(f-statistic)<0.
05為顯著，否則模型整體不顯著，模型無意義。你的這個檢驗表明模型整體是顯著的。
其他的統計量普通的線性迴歸不用做解釋，如果想要具體理解的話，建議去看一本關於eviews的教材，有很多。當然，如果是想做深入研究，需要的遠非統計軟體的機械的操作方法，計量經濟學的原理是很重要的，只有多讀一些相關教材、資料，懂得原理後進行軟體操作是很簡單的事。
計量經濟學eviews中，這些字母代表什麼？
5樓：給爺咩一個
自變數：y
模型：最小二乘法
包括：31個觀察值
計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？
6樓：匿名使用者
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 迴歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
7樓：匿名使用者
自己去對。計量經濟學導師給你上課時的課本圖表。
8樓：匿名使用者
就是迴歸係數、r2、aic、sc準則，f檢驗、p值等等
我經常幫別人做這類的資料分析的
計量經濟學eviews軟體中的se of regressio
std.error 是單個variable的 se regression是整個regression的s.e.明天要答辯了，請幫我解釋一下eviews軟體出來的std.error,t statistic,prob的關係和意思 20 std.error估計標準誤，t statistict統計值，prob...
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計量經濟學只是一門學科還不是一定專業，可以應用於金融領域而已，而且現在有些院校的金融學院可能計量水平還不怎麼強，所以從事科研計量經濟學研究生，不對，準確的說應該是數量經濟研究生是不錯的。但是計量經濟學可以應用於很多領域，想要從事金融行業就要跟一個研究金融方向的導師，否則的話不是不能從事金融行業，只是...
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統計檢驗比較多，但比較常用的是t檢驗和f檢驗，前者是檢驗各解釋變數定膽翅感儼啡愁拾傳漿對被解釋變數的影響是否顯著 後者是對整個迴歸方程總體性是否顯著進行檢驗。計量經濟學檢驗主要是對放寬經典假設條件後對模型所進行的檢驗，包括多重共線性，隨機干擾項的異方差和序列相關性以及隨機解釋變數的確定性等方面，此外...