1樓：匿名使用者
主要是對指數增長的一些經濟引數進行研究，可以將曲線變為直線進行研究。
2樓：匿名使用者
實踐中取ln一般都是對比較大的數列取得，比如說你有什麼全國人口作為自變數十幾億的，你的因變數才是幾十的，如果不把人口取對數很可能就不顯著
3樓：匿名使用者
有些變數服從對數正態分佈，將變數取對數新變數就會服從正態分佈了吧。。。。收益率貌似就是服從對數正態分佈。。。。。
不知道符合要求不。。。
4樓：旱地水牛
序列分析中，常抄常還有會序列相襲關的問題，這樣直接進行引數估計，估計量是無效的，取對數可以有效的改善自相關的問題，
有時候用來降冪，把非線性的變換為線性、
還有就是做巨集觀經濟分析，引數過大，取對數，把值變小，提高顯著水平。
取對數是一種常用方法，巨集觀經濟分析中做時間序列的主要是出於第一種和第三種問題。可以說是一種萬金油的方法，對自相關、異方等常見問題都有效，但不是絕對的解決
對某個數取對數是什麼意思？
5樓：
複雜話題，幾個字很難描述。
對數總是跟指數連在一起，簡單舉例：
我們知道2的3次方等於8，
那麼反過來，8是2的幾次方呢？等於求方程式2^x=8的解，通常以符號log2(8)表示，
即3=log2(8)，以2為底，8的對數是3。
6樓：心已戀魔
如果a^n=b，那麼logab=n。其中，a叫做「底數」，b叫做「真數」，n叫做「以a為底b的對數」。相應地，函式y=logax叫做對數函式。
零和負數沒有對數。底數a為常數，其取值範圍是(0，1)∪(1,+∞)。
7樓：韓增民鬆
^在數學中，取對數是一種運算方式，和加減，乘除一樣，是乘方的逆運算。
若a^n=b，則n=log(a,b)，a「底數」，b「真數」，n「以a為底b的對數」,要求(b>0,a>0,a≠1)
即知道a^n=b，要求指數n，就要用對數運算。
8樓：欣欣向榮
假設對數n取對數就是以另一個數a為底以n為真數的一對數loga(n)
計量經濟學模型為什麼要取對數
9樓：清溪看世界
計量經濟學模型通常是為避免偽迴歸，消除異方差，在不改變時間序列的性質及回相關性的前提下，為獲
答得平穩資料，通常會對時間序列取自然對數。對資料進行平穩性檢驗是研究中不可或缺的步驟，因為時間序列分析法只適用於平穩的資料。
關於對數的問題，若是自己選取的變數資料，裡面有部分小於0，或者負數，需要重新考量下，看是否資料或者其他問題，此時肯定是沒法取對數。
10樓：匿名使用者
一般來說
1。係數含義更有意義，表示彈性
2。一定程度克服異方差
3。原模型需要對數化才能估計
當然，需要看你模型的理論基礎
11樓：匿名使用者
取對數的目的是將乘數關係轉化為線性關係
在建立計量經濟學模型的時候需要對資料取對數，但資料太大怎麼辦？
12樓：醉客天涯
取對數就是讓資料更加平穩，而在做計量模型的時候，你將同一性質的資料單位統一，不會對結果產生影響，因此你可以直接對430取對數
計量經濟學中，「白噪聲」通俗的講，是什麼意思啊？
13樓：匿名使用者
分佈均勻， 所有頻率具有相同能量密度的隨機噪聲。
14樓：匿名使用者
擾動項是零均值，同方差，且序列無關的。
你好,能不能發給我一篇關於計量經濟學的**,有eviews分析,至少兩元迴歸模型,帶資料**的,萬分感謝 5
計量經濟學中，在做實證分析的時候，為什麼要對一些序列資料做對數化處理？目的及好處是什麼？
15樓：匿名使用者
變數取對數是為了消除異方差,也可減少資料的波動，係數也是彈性係數
計量經濟學中，滯後項是什麼？？ 5
16樓：哈哈親愛的
滯後項就是滯後的經濟量，主要出現在時間序列模型中，當期的資料會受到前期資料的影響，很多經濟現象都會如此，比如今年的貨幣政策很可能明年才會顯示作用，再比如經濟學中的蛛網模型等。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
17樓：匿名使用者
主要出現在時間序列模型中，當期的資料會受到前期資料的影響，很多經濟現象都會如此，比如今年的貨幣政策很可能明年才會顯示作用，再比如經濟學中的蛛網模型等
計量經濟學中的自由度怎麼理解，計量經濟學中ESS的自由度為k 1,K是什麼？
df n k 1 n 樣本總量 k 1 公式中的引數個數，1代表一個截距引數，k代表k個自變數引數。計量經濟學中的自由度怎麼理解 計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要...
計量經濟學中關於t檢驗的問題,計量經濟學f檢驗和t檢驗的區別
統計檢驗比較多，但比較常用的是t檢驗和f檢驗，前者是檢驗各解釋變數定膽翅感儼啡愁拾傳漿對被解釋變數的影響是否顯著 後者是對整個迴歸方程總體性是否顯著進行檢驗。計量經濟學檢驗主要是對放寬經典假設條件後對模型所進行的檢驗，包括多重共線性，隨機干擾項的異方差和序列相關性以及隨機解釋變數的確定性等方面，此外...
計量經濟學中為什麼序列相關的形式沒有截距項
序列相關的定義說明 擾動項序列 是平穩序列 且因為沒有截距項，所以其均內值為0。這樣容設定是合理的，因為迴歸方程中含有截距項，若擾動項的均值不為0 即含有截距項 就可以把這個均值歸入迴歸方程的截距項。這也是方程可識別的前提。計量經濟學中的自相關指什麼啊？如果隨機誤差項的各期望值之間存在著相關關係，這...