某客戶期權持倉的gamma是104delta中性如果某

1樓：商家售價

delta中性策略是指保持組合的delta為0，使組合價值不受標的資產**變動影響的中性套期保值策略。組合的delta值等於組合中各頭寸的delta值之和。看漲期權delta為正，看跌期權delta為負，標的資產delta為1。

通過對組合中的標的資產和期權進行合理配置，可以使組合的delta調整至0。然而除了標的資產的delta值恆為1以外，衍生品的delta值可能會發生變動，因此delta中性的狀態可能只能維持較短的時間，需要我們對組合進行不斷地調整。

關於delta中性的一道題

什麼是delta中性策略

2樓：沉凝的神思者

delta值（δ），又稱對衝值：是衡量標的資產**變動時，期權**的變化幅度。用公式表示：

delta=期權**變化/****變化。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。

delta值（δ）

期權的gamma在vba中怎麼算

假設某****是10元,看漲期權的delta為0.6,gamma0.02,當****從10元變到11元時，delta變為（）

3樓：搜_優股推手

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如何根據delta值做期權對衝

4樓：鑽誠投資擔保****

從上一期的學習中我們瞭解到，gamma是指交易組合中delta變化與標的資產**變化的比率。因此，gamma的取值關係到整個投資組合的損益狀況。當gamma的絕對值較大時，表明delta的變化隨標的資產**變化會非常快，投資者需要頻繁調整delta值才能避免delta非中性風險。

當gamma的取值為負值時，如果標的資產**往有利方向變動，期權頭寸卻會降低其增值速度;如果標的資產的**往不利方向變動，期權頭寸卻會加快減值速度。此外，當gamma為正值時，狀況與上面結論相反，但是時間損耗theta值卻為負值，這意味著時間又成為了投資收益的敵人。