怎麼判定是空頭（看漲或看跌）套利或多頭（看漲或看跌）套利？是根據權利金大小還是執行**大小？
1樓：留問夏侯
空頭套利就是說，他本來在a市場是賣空者，但擔心****造成的損失，所以**看張的期權或者**。 多頭套利相反。 你的問題問的很模糊。
2樓：網友
看跌看漲期權空頭多頭的義務權利？ .看跌期權空頭的權利是：收取期權費；..當現值高於執行**時可以放棄行使權利．義務：支付期權費．漲期權空頭權利是。
空頭套利
3樓：愛好長跑的金融吃貨
做空是**市場的交易方法，**較少。
你說的空頭套利應該是賣出套利。
具體來說，就是如果套利者認為不同交割月的兩個**合運扒約，它們的價差將會縮旁缺昌小，那麼，他可以賣出**較高的合約，買進**較低的合約，當兩個合約的價差變小時，他就同時平倉。 這就賺了兩者縮小的價差。稱為扮洞賣出套利。
統計套利的乙個例子，誰能幫我具體解釋下這個列子啊 ，我不懂如何建立空頭頭寸和對沖平倉的操作
4樓：網友
圖在哪。。空頭頭寸就是做空的意思，這應該是**票跨市套利。
a市場比b市場高了4美金，這個時候做空a，做多b，等到a和b持平的時候同時平倉，那麼有個4美元的無風險利潤。
套利策略。如**市場中立策略,同時持有**的空頭和多頭,空頭通過調整貝塔係數來對沖多頭的系統性風險,以
5樓：網友
如果是要對沖系統風險則是做股指的空頭，比如做空**股指或是做空相對****的指數，但是這是指要對沖系統風險。
貝塔係數指的是**的相關性，比如在特定的條件下a這隻**的上市公司盈利狀況好的話b則相對就差，b要是好的話那麼a就差，那麼這兩隻**就有一定的貝塔係數，通過同時**這兩隻**則就能對沖掉風險~~~所以如果想要調整貝塔係數唯一的方法就是進行統計，然後找到**與其他**的相關性，當然這個工作就是**分析師要解決的最複雜的問題之一。
6樓：**
資金管理，風險控制，**策略，盈利方法，等在群共享裡面都有的，**驗證wd，進來自己看吧！！
無風險套利方法為什麼要構建一單位期權空頭？
7樓：網友
無風險套利就是利用不同市場同一產品的**差異進行套利。
即賺取多頭與空頭之間的價差，所以要構建期權空頭。
怎麼計算空頭看漲期權垂直套利啊
8樓：網友
設 恒指h，盈利p
一、合約一盈虧分析。
當h≤9900時，p1=700
當h＞9900時，p1=700-(h-9900)=10600-h二、合約二盈虧分析。
當h≥9500時，p2=300
當h＜9500時，p2=300+(h-9500)=h-9200三、綜合盈虧分析p=p(h)=p1+p2
當h＜9500時，p=h-8500
當9500≤h＜9900時，p=1000| 當h≥9900時，p=10900-h四、求p(h)=200時h的值。
得到兩個解：h=8700及h=10700時，p=200建議作出盈虧分析圖表以幫助解答。
投資者怎樣創造價值的「買空賣空」？
9樓：投資管理
一、利用股指**合理**進行套利。理論上分析，只要股指**合約實際交易**高於或者低於股指**合約的合理**時，進行套利交易就可以盈利；分為正向套利和反向套利慶碧御，正向套利與反向套利之間形成的是乙個無套利區域，只有當期指實際**高於區間上界的時候，正向套利才恩能夠進行，相反，反向套利才適宜進行。二、利用價差進行套利。
在任何一段時間內，理論價差的產生完全是由於兩個剩餘合約有效期的融資成本不同產生的。當淨融資成本大於零譽巖的時候，**合約的剩餘有效期越長，基差值就越大，也就是****比股指現貨值高的越多。如果**上公升，兩份合約的基差值就會以同樣的比例增大，也就是價差的絕對值會變大，所以市場上存在通過慧租賣出價差套利的機會。
中國etf允許賣空嗎
10樓：丫丫
不允許賣空，交易型開放式指數**屬於開放式**的一種特殊型別，它結合了封閉式**和開放式**的運作特點，投資者既可以向**管理公司申購或贖回**份額，不過，申購贖回必須以一籃子**換取**份額或者以**份額換回一籃子**。
投資者可以通過兩種方式購買etf：可以按照當天的**淨值向**管理者申購（和普通的開放式共同**一樣），但是etf的最小申購份額通常比較大，普通投資者很難通過這一方式進行申購。
etf也可以在**交易所直接和其他投資者進行交易，交易流程和**的交易是類似的，交易的**由買賣雙方共同決定，這個**往往與**當時的淨值有一定差距（和普通的封閉式**一樣）。
11樓：網友
允許賣空。只要開過融資融券賬戶之後就可以做空。
2010年之前我國**市場不存在做空機制，因此存在著「指數跌了就要賠錢」的情況。2010年4月，股指**開通，2011年12月5日起，有七隻etf**納入融資融券標的的範疇。
由於etf商品在概念上可以看作一檔指數現貨，配合etf本身多空皆可操作的商品特性，若機構投資者手上有**，但看壞**表現的話，就可以利用融券方式賣出etf來做反向操作，以減少手上現貨損失的金額。對整體市場而言，etf的誕生使得金融投資渠道更加多樣化，也增加了市場的做空通道。
例如，過去機構投資者在操作**時，只能通過減少**來避險，**推出後雖然增加做空通道，但投資者使用**做長期避險工具時，還須面臨每月結倉、交易成本和價差問題，使用etf作為避險工具，不但能降低****風險，也無須在現貨市場賣**，從而為投資者提供了更多樣化的選擇。
12樓：網友
不允許賣空，它結合了封閉式**和開放式**的運作特點，投資者既可以向**管理公司申購或贖回**份額，同時，又可以像封閉式**一樣在二級市場上按市場**買賣etf份額，不過，申購贖回必須以一籃子**換取**份額或者以**份額換回一籃子**。
由於同時存在二級市場交易和申購贖回機制，投資者可以在etf市場**與**單位淨值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在，使得etf避免了封閉式**普遍存在的折價問題。
13樓：之何勿思
是的，期權是可以雙向交易的，目前國內期權暫時只50etf這種，不過市場上現在有很多期權的衍生品。
首先要開通**期權賬戶之後才可以以操作。投資者是進行分級管理的。不同級別有不同的交易許可權。
**認購期權或者認沽期權，作為買方方需要支付權利。
但是我不建議做這種投資，期權的市場交易機制不夠靈活，你可以考慮現貨**這個也可以買漲買跌，交易時間22個小時。
14樓：上官燕
1、中國etf暫時還不允許賣空，目前融資融券中的融券品種裡沒有etf，但可以做為擔保品。
2、做空，又稱空頭、沽空（香港用語）、賣空（新加坡馬來西亞用語）是一種**、**等的投資術語，是**、**等市場的一種操作模式。與多頭相對，理論上是先借貨賣出，再買進歸還。做空是指預期未來****，將手中**按目前**賣出，待**跌後買進，獲取差價利潤。
其交易行為特點為先賣後買。實際上有點像商業中的賒貨交易模式。這種模式在****的波段中能夠獲利，就是先在高位借貨進來賣出，等跌了之後再買進歸還。
比如預計某一**未來會跌，就在當期價位高時借入此**（實際交易是**看跌的合約）賣出，再到股價跌到一定程度時買進，以現價還給賣方，產生的差價就是利潤。
3、交易型開放式指數**，通常又被稱為交易所交易**（exchange traded funds，簡稱「etf」），是一種在交易所上市交易的、**份額可變的一種開放式**。
15樓：匿名使用者
暫時還不行，目前融資融券中的融券品種裡沒有etf，但可以做為擔保品。
16樓：網友
美股有一些賣空的指數**。可以開通個美股賬戶，相關的****有yang等等。老虎**是比較知名的美股交易平臺。
17樓：小虎
上證50etf本質上是一種完全被動型的指數**，其投資收益最終**其上證50指數成長。從我們的研究來看，上證50指數成份股具備了"藍籌股"特徵。從行業代表性、規模和流動性來看，也代表了國際主流的市場價值取向。
從投資價值的角度來看，上證50指數所具有的優勢是十分明顯的。而對於投資者而言，上證50etf提供了非常方便的買賣上證50指數的交易方式。
上證50樣本公司的數量雖然不足全部上市公司1365家公司(,所有a股公司)的，但它們卻佔有整個上市淨資產的，總資產的；更創造了整個上市公司的淨利潤和的扣除非經常性損益後淨利潤。從平均利潤率、主營業務收入、平均市盈率、淨資產收益率等指標來看，上證50指數成份股毫無疑問是滬市最優質的上市公司。
上證50中入選公司大都是具有代表性的行業龍頭企業，涵蓋了包括石化、銀行、航運、鋼鐵、電力、電信、汽車、製藥、家電等行業的龍頭企業，如中國石化、招商銀行、浦發銀行、長江電力、上海機場、中海發展、寶鋼股份、武鋼股份、華能國際、中國聯通、上海汽車、華北製藥、四川長虹等大型企業。樣本股的選擇充分考慮了行業代表性、市場規模、交易活躍度和經營業績等。
對於投資者而言，上證50etf提供了非常方便的買賣上證50指數的交易方式。投資者可以在etf二級市場自由進出，如同買賣**一樣。投資者再也不會存在"賺了指數陪了錢"的情況。
對於投資者而言，既可以採用**並持有的長期投資策略，也可以進行波段操作獲取價差收益。
所以不允許。
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