1樓：探普學堂
影響量化多頭業績表現的因素有三個：第一是流動性，第二個是波動性，第三是市場風格。
我們先來講第乙個要素，流動性。
主要指的是成交量， 2020年的市場成交量比前兩年明顯放大，全年均值在8500億，前兩年大約只有4000多億。雖然成交量增加對量化多頭有利，但同時量化**自身規模每年都幾乎是翻番增長。由於整個市場的成交量不可能始終保持高位，而**規模在持續擴大。
以至於量化**規模的增速大於的市成交量的增速。這就會對管理人產生業績壓力，尤其是最近一年、半年規模增長過快，交易頻率較高的**來講，往後交易是有挑戰的。
影響量化多頭策略的第二個因素，波動性。
**量化要求策略的持倉優於市場指數，這樣才能在截面上做出α，這就進一步要求在某個時間節點上的波動率足夠大。成交不足或波動不足，只能做出貝塔，很難做出α 。
2020年全年截面波動均值大約是，上半年非常不錯，但進入到下半年，尤其是在。
九、十、十一月份逐漸走低，12月份又出現明顯的恢復和**，波動率的變化使得一些**淨值也發生了變化。整體上看，量化**在這段時間裡都產生了不同程度的回撤或者橫盤。
影響量化多頭的第三個因素：市場風格。
中證500指數對滬深300指數的超額，從2020年8月份開始出現轉變，進入到11月份由正轉負。**量化策略操作的大多是中證500指數，甚至是更大的範圍，但都是以中小盤為主。8月份以後中小盤股的量價逐漸走低，但是上半年都很好。
所以量化**在2020年的收益大部分就是在上半年累積的。到了下半年市場環境開始變得不友好，對量化策略產生顯著影響。但這些因素對主觀策略的影響不大。
雖然2020年指數上主觀多頭和量化多頭的業績表現是持平的，對比不同頭部機構，可以發現2020年量化和主觀策略存在一定差別。當然，2020年量化和主觀策略表現都很好，只不過整年的**更加有利於主觀多頭的策略。
2樓：頂豐**
1、實行t+0操作。投資者都知道，在a**場中的**都是t+1交易制度。當然，如果**出現了**的情況，我們是可以採用t+0操作的。
比如我們手裡有100股**，那麼在交易日時，再次**100股。趁盤面出現拉昇時，將自己手裡的100股賣掉。通過這種方式進行降低成本。
2、繼續補倉。補倉的主要目的是平衡我們的成本，在****的時候，我們可以抓住市場中的機會，給**進行補倉。將自己的持股成本降低，如果**出現了一波**，就可能幫助我們迅速回本解套。
3、高拋低吸。如果投資者持有的**數量較多的話，可以趁**出現**的時候，賣出部分的**。在****之後，我們再次**同等數量的**。
反覆的使用這種方法，也是可以幫助我們快速解套的。
4、重倉解救。在****之後，如果使用者手裡還有資金的話，可以用資金重倉**的**。在**出現**的時候，再將重倉部分的**賣掉。
但是，需要投資者注意的是，這種方式往往存在著較大的風險，出現失敗可能全倉**。
常見的量化策略都有哪些
3樓：匿名使用者
經典量化策略——雙**策略(**困行)
經典量化策略——跨汪攜譁品種套利(**隱橘)
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