1樓：1號教育
1000的面值，票息是8%，難道分子部分不應該是80嗎？
2樓：拾荒人間
就是本金和利息折現，求折現的i
3樓：五月
你應該知道，錢是具有時間價值的，假設我們認為其每年應產生5%的收益，那麼100元錢一年後的價值應為105，相應的，一年後的105元，在5%的貼現率下，現在的價值為100元。更簡練的說法，1年後的105元在5%的貼現率下現值為100元。
理解了這一點。債券的到期收益率就很好懂了。債券到期收益率即為使持有到期債券未來產生的所有現金流的現值之和等於其購買**的這個貼現率。
以持有到期債權為例，若一張債券面值1000，息票率8%，年付息1次，還有3年到期，現價為861。則可據上述定義，有如下關係：
861=8/(1+r)+8/(1+r)²+8/(1+r)³+1000/(1+r)³。解出r=6%,這就是到期收益率。
有不懂的歡迎再問。
4樓：玉米田伯伯
到期收益率是指持有債券到期而得到與你投入本金的收益比率。例如某債券的到期收益率是3%，你投入的本金是10000元，那麼一直持有該債券到期，你每年你能得到的收益是：10000*3%=300元。
參考資料：玉米地老伯伯作品，複製貼上請註明出處。
債券的到期收益率是什麼意思，應該怎麼理解？ 10
5樓：加油巨集遠
yield to maturity。是計算利率的一種途徑。它使一項投資產品的今日價值等於所有未來收益的現值。
到期收益，指將債券持有到償還期所獲得的利益，包括到期的全部利息。它不是一個年平均收益率，你必須持有到期了，這個到期收益率才兌現。否則你會損失一部分因為提前售出債券而本應得到的收益。
債券到期收益率是怎麼計算的
6樓：秒懂**
債券到期收益率：按複利計算的收益率
7樓：蓼花秋
你好，把理財或者存款到期後的利息除本金，就是到期收益率。如果到期是一年，那麼到期收益率相當於年收益率或者年利率。
8樓：光子洙
1、貼現債券到期收益率=（貼現債券債券面額—發行**）÷發行**×持有時間
專2、持有時間=365/貼現期限
屬貼現債券債券面額與發行**的差額與發行**的比率稱為貼現債券的到期收益率。
在計算時要先根據債券面值和年貼現率求得發行**。
9樓：一掃乾坤還月明
無言真君回答的不錯，就是太繁瑣了，像是複製教科書。
其實就是預期能拿到的收益，比上你買的**，這是債券到期這段時間的總收益率，年收益率就是總收益率再除年數
10樓：小幫投資
你好，到期收益抄率=(c+（baif-p）/t)/p，p是購買**，f是賣出**也就是du收回金額zhi，c是每期利息，t是持dao有期限。收益率實際上是收益均攤在每一年的平均收益，你公共在持有期間獲得的利息為c*t，買賣收益為f-p,分攤到每一年，就是(c*t+f-p)/p*t，這就是第一個式子。
分子分母同時除以t,就是米什金那本書上面的式子。
11樓：馬靈鼠
如圖，其中f為面值，p為發行價。
12樓：註冊
各種不一樣，分剩餘一年期和一年以上的
13樓：匿名使用者
可直接軟體**找簡單省
債券到期收益率的概念
14樓：匿名使用者
不矛盾啊，前一句是定義，後一句是計算方法。
要知道「收益率」這個東西根據不同的需要有很多種計算方法的，上面這兩句話的關係就好像「蘋果根據重量賣」和「蘋果一斤5塊錢」之間的關係。
15樓：夏道萌
希望採納
到期收復益率：是
制指你投入的本金與
bai收益的比率。
利息du：是指持滿整個zhi債券週期的dao按票面年利率計算的現金收益。
兩個是不同的概念，例如某1年期債券的利率是3%，面值是100元，到期後可以得到3元的利息；因為該債券利率高於市場利率，受投資者歡迎並追捧，那麼**就會**，如果你高於票面價值的**去購買，假如101元，那麼你投入101元的本金，得到3元的利息，那麼到期收益率就是 3/101*100%=2.97%。那麼到期收益率與利率3%就不一致了。
參考資料：玉米地的老伯伯作品，拷貝請註明出處。
16樓：秒懂**
債券到期收益率：按複利計算的收益率
債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
即期收益率 spot rate 就是我們最常理解的收益率，比如圖中1年即期收益率2.83 那麼今天貸100，明年拿到102.83。比如5年的即期收益率是3.24 那麼就是5年後就拿到本金100加上100 3.24 5的利息。到期收益率 ytm 這個一般人用不到，但是在金融領域十分重要。因為大部分國債...
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到期收益率法適用條件是公司目前有上市的長期債券。到期收益率 yield to maturity，ytm 又稱最終收益率，是投資購買債券的內部收益率，即可以使投資購買債券獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。同學你好，很高興為您解答！yield to maturity ytm 到期收益率投...
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