1樓：引力紅移
gamma是期權常用的5個風險指標之一，用希臘字母表示為 γ 。要了解一張期權的gamma是什麼意思，首先要了解另一個風險指標delta。delta用於衡量期權**與標的****變動的敏感度，delta=期權**變化值/標的****變化值。
而gamma用來表示delta值對於標的物**變動的敏感程度，gamma=期權delta變化值/標的****變化值，期權的gamma值可以理解為標的****變動的二階導數，主要反應了風險對衝時的難度，gamma值比較大時，對衝組合要經常調整，以應對多變的delta值。
gamma=0.24的話，表示標的****上升1元錢的話，delta值上升0.24。
一般深度實值或深度虛值的期權合約gamma值較小，平值期權gamma值較大，特別是臨近到期的平值期權gamma值非常大。
2樓：匿名使用者
不是時間價值最大，所有統一到期日的平值實值期權的時間價值都是一樣的，只不過平值期權的時間價值佔比最大
哪個軟體可以看到期權的delta、gamma、theta、vega、rho等值？
3樓：匿名使用者
國內無期權，所以來沒自有軟體可以滿足你去看這些指bai標，即du使是國外的期權這zhi些指標也不會顯示在軟體上，都dao是機構自己購置計算軟體計算工具根據模型輸入市場資料匯出來的，而且這些指標未必對，期權的**未必會按照這些指標變動
在對期權**的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權**的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。
對於期權交易者來說，瞭解這些指標，更容易掌握期權**的變動，有助於衡量和管理部位風險。
delta值：衡量標的資產**變動時，期權**的變化幅度gamma：衡量標的資產**變動時，期權delta值的變化幅度theta：
衡量隨著時間的消逝，期權**的變化幅度vega：衡量標的資產**波動率變動時，期權**的變化幅度rho：衡量利率變動時，期權**的變化幅度
期權的gamma在vba中怎麼算
4樓：紀坦框
b atm的時候delta近似0.5，往itm方向移動delta會增大逐漸趨向1，往otm方向移動會減小逐漸趨向0。gamma在atm的時候最大，往兩邊移動都會變校 b 這題如果要計算，帶入公式就好了。
但是其實可以直接判斷。持有**的delta為1，看漲期權delta一定小
為什麼看漲期權和看跌期權的gamma值都是是正值,有高手能告知嗎？
5樓：匿名使用者
買看漲期權和買看跌期權都是長倉gamma，標的物**上升，看漲期權的delta上升，如從+0.5升至0.6；看跌期權的delta也會上升，如從-0.5升至-0.4（絕對值減少）
某客戶期權持倉的 gamma 是 104,delta 中性;如果某期權 a 的 gamma 為 3.75,delta
6樓：匿名使用者
a 用期權對衝到gamma中性後 產生了delta空頭暴露 因此需要**標的資產
在IP地址中，全0代表網路，全1代表廣播這句話是什麼意思
a類地址第1位元組為網路地址，其它3個位元組為主機地址。主機標識的各個位不能都為 1 如果所有位都為 1 則該機地址是廣播地址，而非主機的地址。簡單的說，廣播地址是一個特殊地址，當資料包可以定址到該地址時，可以幫助所有裝置開啟和處理資訊。通常情況下，網路中0.0.0.0的ip地址表示整個網路，即網路...
matlab中A代表矩陣,那麼A1代表什麼意思
a 1 是指矩陣中的第一個元素。matlab中矩陣的排列是按照從上往下，從左往右的 比如說，一列數，給轉化為矩陣，排列如下 a 1 10 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b reshape a,2,5 b 1 3 5 7 92 4 6 8 10 當呼叫矩陣中的元素時候，可以這樣使用 b...
網路中5 4 3代表什麼？請幫忙
所謂 5 4 3規則 是指在10m乙太網中中，網路總長度不得超過5個區段，4臺網路延長裝置，且5個區段中只有3個區段可接網路裝置。即 一個網段最多隻能分5個子網段 一個網段最多只能有4箇中繼器 一個網段最多只能有三個子網段含有pc，如圖1。詳情請參閱http publish.it168.com cw...