1樓:匿名使用者
ab企業,由a信用程度抄高,固襲定利率與浮動bai利率借款各相差1%和0.25%,a借固定利率款du
有優勢zhi,b借浮動利率款有優勢。互dao換後可節省總成本:13%+libor-(libor+0.25%+12%)=0.75%
設計:a銀行需要浮動利率資金,由b來借,利率成本libor+0.25%,其中libor-0.375%由a支付,b承擔0.625%
b銀行需要固定利率資金,由a來,利率成本12%,全部由b支付
ab各支付0.075%給中間人。
結果:a實際支付浮動利率:libor-0.375%+0.075%=libor-0.3%,節省0.3%
b實際支付固定利率:12%+0.625%+0.075%=12.7%,節省0.3%
中間人獲益:0.15%
求 幫忙解決一個利率互換的案例題,(我的函授本科裡的一道題)
2樓:匿名使用者
a銀行固定利率借款成本3%,浮動利率借款
成本為libor+0.25%,b銀行固定利率借款成本為4%,浮動利率借款成本為libor+0.75%
a銀行固定利率借款成本比b少1%,而浮動利率借款成本比b銀行少0.50%,說明a借固定利率款有優勢,b借浮動利率款有優勢,相對優勢為0.50%。
當a需要借浮動利率款,b需要借固定利率款時,兩家銀行有互換的可能性。如果進行互換,發揮各自的優勢,可節省總收益0.50%。
一道關於利率互換的題目
3樓:匿名使用者
甲籌集固定利率資金成本比乙低2%,而浮動利率資金比乙只低0.25%,顯然甲籌集固利率款有相對優勢,乙籌集浮動利率款有相對優勢。根據相對優勢,互換的條件是甲需要浮動利率資金,乙需要固定利率資金。
互換節省的總成本:libor+0.125%+13%-(11%+ libor+0.
375%)=1.75%,如果沒有中介,節省的成本兩者共享。即各節省:
0.875%
互換設計:乙需要的固定利率資金由甲來籌集。利率11%全部由乙來支付
甲方需要的浮動利率資金,由乙來籌集,利率libor+0.375%,其中libor-0.75%由甲來承擔,乙承擔其中的1.125%。
結果:甲需要浮動利率資金,支付的為浮動利率,滿足需要,支付利率成本:libor-0.
75%,節省成本:(libor+0.125%)-(libor-0.
75%)=0.875%
乙需要固定利率資金,支付固定利率,滿足需要,支付利率成本:11%+1.125%=12.125%,節省成本0.875%
關於利率互換的案例題! 著急呀! 10
4樓:匿名使用者
分析:由於兩者的信用程度不一樣,借款利率不同,在借固定利率款中,a比b利率低0.7%,而借浮動利率款,b利率比a高0.
10%,顯然b貸浮動利率款有相對優勢,a借固定利率款有相對優勢。
現在,a:需要浮動利率資金,b:需要固定利率資金,進行利率互換,即a借固定利率款,b借浮動利率款,共可省下利率為:
(libor+0.20%+11.75%)-(11.
05%+libor+0.30%)=0.6%;手續費10個基點,即0.
1%,兩者通過互換各省下0.25%的利率負擔。
互換設計:
a的浮動利率款由b來籌措,b的固定利率款由a來籌措。a借固定利率款,利率11.05%,全部由b承擔;b借浮動利率款,利率libor+0.
30%,其中libor-0.10%由a承擔,b承擔0.40%。
結果:a需要浮動利率資金,支付浮動利率libor-0.10%,滿足需要; b需要固定利率資金,支付固定利率11.05%+0.40%=11.45%,滿足需要。
ab各支付0.05%的利息費給中介。
最終:a承擔利率libor-0.05% ,節省0.25%
b承擔利率:11.5%,節省0.25%利息負擔。
5樓:匿名使用者
你讓a借11.05%固定債,讓b借libor+30浮動債,同時你與a支付11.05%,收到libor-5,你與b支付libor+30,收到11.5%,這樣的話:
a支付11.05%,收到11.05%,支付libor-5,相當於浮動利率美元資金,但比直接借節省了25個基點
b支付libor+30,收到libor+30,支付11.5%,相當於固定利率美元資金,但比直接代節省了25個基點
你收到libor-5,支付11.05%,收到11.5%,支付libor+30,相當於賺了10個基點
6樓:匿名使用者
1,利潤空間=11.75%-11.05%-(0.3-0.2)=06.%
2,分配:中間者拿0.1%,a0.
25%。b0.253,a=libor+0.
2-0.25=libor-0.05,b=11.
75%-.25%=11.5%
4,驗算:11.05%+libor+0.3%=11.5%+libor-0.05%-0.1%
求助利率互換計算題 **等
7樓:匿名使用者
1計算著3個月libor利率:
當前3個月libor = 5.5%
3個月libor遠期三個月= 6.412%6個月3個月libor遠期= 7.282%後, 9個月倫敦銀行同業拆借利率後
3個月向前= 8.105%
2計算的折現率四個季度(貼現因子)的結算日利率:
0.986436
> 0.970874
3發現漂浮支付固定利率使得淨現值等於一個固定的支付方向方向淨現值:
獲得6.805%此項利率掉期固定利率為6.805%
關於浮動利率和固定利率互換的問題,急!急!急!
8樓:匿名使用者
由於兩者的信用程度不一樣,借款利率不同,在借固定利率款中,甲比乙利率低0.7%,而借浮動利率款,乙利率比甲高0.40%,顯然乙貸浮動利率款有相對優勢,甲借固定利率款有相對優勢.
現在,甲:需要浮動利率資金,乙:需要固定利率資金,進行利率到換,即甲借固定利率款,乙借浮動利率款,共可省下利率為:
(libor-0.10%+10.7%)-(10%+libor+0.
30%)=0.3%;手續費10個基點,即0.1%,兩者通過互換各省下0.
1%的利率水平.
互換後,甲貸固定利率款,利率10%,由乙承擔乙借浮動利率款,利率libor+0.30% ,其中libor-0.25%由甲承擔
這樣:甲需要浮動利率資金,支付浮動利率libor-0.25%乙需要固定利率資金,支付固定利率10%+0.55%=10.55%甲乙各支付0.05%的利息費給中介.
最終:甲承擔利率libor-0.20%
乙承擔利率:10.6%
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您好答案是2場 1 2 3 4 5 2 1 3 5 3 1 2 4 1 5 1 2 還可以用畫圖的方法解決 分析如下 1號賽4場。那麼他和2345均賽了一場。4號只賽了一場。它的比賽只是和1號進行過。2號賽了3場，不可能和4號了，只能是1 3 5這樣3號的兩場已經確定 是和1 2這樣5號 就賽過兩場...
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你這個好象不對哦 輸出語句不對哦 printf n f a 才可以正常輸出實數a.不知道你想表達什麼?你的第一個輸出語句表達上有錯誤，所以沒有辦法回答。printf n 21.10f a1 a 列印輸出 a 精確到小數點後十位 printf n 2.2f a2 a 列印輸出 a 精確到小數點後兩位 ...
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90分的恰好1 3 80分的恰好1 2 70分的恰好1 7 所以全班的人數應該是3.2 7的倍數。全班的人數 3 2 7 42 50成立。那麼90分的同學人數 42 3 14 3x7x2 42 因為人數除以3,2,7都要除盡，而且還小於50，所以42 這個題目的要求就是求出出分母的公倍數。3 2 7...