1樓：陶陶
你是說期權上面的？牛市價差策略比**碟式策略更具有vega值
如何使gamma vega同時中性
2樓：夜的遐思
在期權交易中，為了避免市場出現方向性風險，交易員一般會採取delta中性策略來化解資產組合風險。但當市場流動性不好，特別是波動率不穩定且存在大量跳空**的市場中，若期權持倉留有較大的vega敞口，便會使交易者蒙受損失，造成即使是看對了市場方向，也不一定賺錢的尷尬局面。例如2023年10月美國股災，交易員在**狂降500點時做空虛值看漲期權，但由於那時的隱含波動率已經陡增到100以上，且為虛值期權，所以造成這筆交易即使了看對方向，卻產生巨大損失。
vega值的簡介
3樓：妹子
vega值--認股證對bai引伸du波幅變動的敏感度zhi，它反映當引伸波dao幅變化一個單位版
時，認股證**理論上的變權
化，vega值永遠都是正數，值越大，投資者面對引申波幅變化的風險便越大。
期權波幅每1%的改變會造成其價若干的變動，也稱vega值。
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
vega（ν）：衡量標的資產**波動率變動時，期權**的變化幅度，是用來衡量****的波動率的變化對期權價值的影響。
vega，指期權費（p）變化與標的匯率波動性（volatility）變化的敏感性。
公式為：vega=期權**變化/波動率的變化。
4樓：俎飲桑志澤
vega值：認股證對引伸波幅變動的敏感度，期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
哪個軟體可以看到期權的delta、gamma、theta、vega、rho等值？
5樓：匿名使用者
國內無期權，所以來沒自有軟體可以滿足你去看這些指bai標，即du使是國外的期權這zhi些指標也不會顯示在軟體上，都dao是機構自己購置計算軟體計算工具根據模型輸入市場資料匯出來的，而且這些指標未必對，期權的**未必會按照這些指標變動
在對期權**的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權**的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。
對於期權交易者來說，瞭解這些指標，更容易掌握期權**的變動，有助於衡量和管理部位風險。
delta值：衡量標的資產**變動時，期權**的變化幅度gamma：衡量標的資產**變動時，期權delta值的變化幅度theta：
衡量隨著時間的消逝，期權**的變化幅度vega：衡量標的資產**波動率變動時，期權**的變化幅度rho：衡量利率變動時，期權**的變化幅度
zz什麼是期權的風險指標vega
6樓：極度冷淡的男人
vega值概述
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、
vega值、rho值等
vega（ν）：衡量標的資產**波動率變動時，期權**的變化幅度，是用來衡量
****的波動率的變化對期權價值的影響。
vega，指期權費（p）變化與標的匯率波動性（volatility）變化的敏感性。
公式為：vega=期權**變化/波動率的變化
vega值的實際應用
如果某期權的vega為0.15，若**波動率上升（下降）1％，期權的價值將上升
（下降）0.15。若****波動率為20％，期權理論價值為3.25，當波動率上升為
22％，期權理論價值為 3.55（3.25+2×0.15）；當波動率下為18％，期權理論價值為
2.95（3.25-2×0.15）。當**波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因
此，看漲期權與看跌期權的vega都是正數。期權多頭部位的vega都是正數, 期權空頭的
vega都是負數。
如果投資者的部位vega值為正數，將會從**波動率的**中獲利，反之，則希望
**波動率下降。對於delta中性的部位，就可以不受****的影響，而從**波動
率的變化中尋找盈利機會。
對於外匯期權的買方而言，vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高
外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其vega值始終為負。同樣，當外匯
期權處於平價狀態時，vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，vega值接近於零。
如何利用vega對衝期權持倉風險
7樓：匿名使用者
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
vega（ν）：衡量標的資產**波動率變動時，期權**的變化幅度，是用來衡量****的波動率的變化對期權價值的影響。
vega，指期權費（p）變化與標的匯率波動性（volatility）變化的敏感性。
公式為：vega=期權**變化/波動率的變化。
如果某期權的vega為0.15，若**波動率上升（下降）1%，期權的價值將上升（下降）0.15。
若****波動率為20%，期權理論價值為3.25，當波動率上升為22%，期權理論價值為
3.55（3.25+2×0.
15）；當波動率下為18%，期權理論價值為2.95（3.25-2×0.
15）。當**波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因此，看漲期權與看跌期權的vega都是正數。期權多頭部位的vega都是正數, 期權空頭的vega都是負數。
如果投資者的部位vega值為正數，將會從**波動率的**中獲利，反之，則希望**波動率下降。對於delta中性的部位，就可以不受****的影響，而從**波動率的變化中尋找盈利機會。
對於外匯期權的買方而言，vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其vega值始終為負。同樣，當外匯期權處於平價狀態時，vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，vega值接近於零。
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大公無私 搏擊長空，衝向巔峰，永不言退，鑄就輝煌，拱揖指撝,超越自我,追求卓越 衝破無限 暢想未來 例如 大公無私 讀音 d g ng w s 釋義 一心為公 沒有私心。也指處理事情公平正確 不偏袒任何一方。近義 捨己為公 鐵面無私 用法 多歌頌人的優良品質和秉公處理事情。一般作賓語 定語 狀語。正...
冬季到了，我家的實木傢俱有開裂的現象，這個正常嗎？怎樣可以預
秋冬季空氣乾燥，實木會失水而導致開裂，此現象說正常也不正常，因為製作傢俱的實木原料都做過烘乾處理，表面油漆處理，應該基本穩定，如果不是強烈的乾燥條件，如陽光曝晒 取暖烘烤，應該不會輕易出現開裂現象。預防措施 保持室內一定溼度，不能過幹，避免曝晒 烘烤。是屋內太乾燥了，要保持溼度 說明不是純實木的，還...
下面哪個不是uml中的靜態檢視,下面哪個檢視屬於uml語言的互動圖
你好很高興為你解答 答案是 你的選項呢？滿意請採納，謝謝 下面哪個不是uml中的靜態檢視 活 部署圖，序列圖，狀態圖都不是靜態檢視。你從你的下面去找吧。uml建模要用專業的uml工具，trufun plato是便捷強大的uml工具，用了就知道！uml圖靜態圖和動態圖分別有哪些 類圖，物件圖，用例圖，...