1樓：匿名使用者
去知網搜啊，一般這個會是國內金融工程研究生或者衍生品領域的博士畢業**，它的**參考文獻上肯定要表明出處，每一個都會適合你的要求。要不就直接考克斯（j.c.
cox）、羅斯（s.a.ross）、魯賓斯坦（m.
rubinstein）和夏普（sharpe）等人的著作或者**進行看。谷歌一下完畢
二叉樹期權定價模型的介紹
2樓：匿名使用者
black-scholes期權定價模型雖然有許多優點， 但是它的推導過程難以為人們所接受。在2023年， 羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型， 稱為二項式模型(binomial model)或二叉樹法(binomial tree)。 二項期權定價模型由考克斯（j.
c.cox）、羅斯（s.a.
ross）、魯賓斯坦（m.rubinstein）和夏普（sharpe）等人提出的一種期權定價模型，主要用於計算美式期權的價值。其優點在於比較直觀簡單，不需要太多數學知識就可以加以應用。
二叉樹期權定價模型的二叉樹思想
3樓：百度使用者
1：black-scholes方程模型優缺點：
優點：對歐式期權，有精確的定價公式；
缺點：對美式期權，無精確的定價公式，不可能求出解的表示式，而且數學推導和求解過程在金融界較難接受和掌握。
2：思想：
假定到期且只有兩種可能，而且漲跌幅均為10%的假設都很粗略。修改為：在t分為狠多小的時間間隔δt，而在每一個δt，****變化由s到su或sd。
如果**上揚概率為p，那麼**的概率為1-p。
3：u,p,d的確定：
由black-scholes方程告訴我們：可以假定市場為風險中性。即**預期收益率μ等於無風險利率r，故有：
serδt = psu + (1 − p)sd （23）
即：e^=pu+(1-p)d=e(s) （24)
又因****變化符合布朗運動，從而 δs n(rsδt,σs√δt)（25）
=>d(s) = σ2s2δt；
利用d(s) = e(s2) − (e(s))2
e(s2) = p(su)2 + (1 − p)(sd)2
=>σ2s2δt = p(su)2 + (1 − p)(sd)2 − [psu + (1 − p)sd]2
=>σ2δt = p(u)2 + (1 − p)(d)2 − [pu + (1 − p)d]2 （26）
又因為股價的上揚和**應滿足：ud=1 （27）
由（24），（26），（27）可解得：
其中：a = erδt。
4：結論：
在相等的充分小的δt時段內，無論開始時****如何。由（28）~（31）所確定的u，d和p都是常數。（即只與δt，σ，r有關，而與s無關）。
在期權定價二叉樹模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,計算期權的價
4樓：匿名使用者
q=(1+r-d)/(u-d)
su=21*1.4=29.4
sd=21*1.1=23.1
cu=max(su-x,0)
cd=max(sd-x,0)
c=[cuq+cd(1-q)]/(1+r)我是狼王，叫我雷鋒
請教二叉樹期權模型的有關問題,風險中性定價原理和二叉樹模型有什麼不一樣
本文將實物期權理論引入r d專案管理領域,以階段門npd模型為基礎,了應用二叉樹期權定價模型評估研發專案價值的具體思路和步驟,並通過比較,證明了由於評估時採用不符合研發專案風險特點的高折現率,npv法傾向於低估專案價值,這將影響企業 一種基於二叉樹修正演算法的經理 期權估價模型 一種基於二叉樹修正演...
已經二叉樹有葉子結點，則該二叉樹的總結點至少是
從根結點 n 0 開始，每層的最大結點數是 2 n由2 n 50 n 6 所以該二叉樹最少有6層 根結點算0層，最後一層有50個結點 所以總結點數是 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 50 113 完全二叉樹的形式總結點最少，2 5 50 2 6 所以子結點分佈在第6 7層，設第六層n...
線索二叉樹中關於線索的問題
我覺得你主要是不清楚pre指向的是什麼。我的資料結構書是嚴蔚敏版的，書上是這麼說的 pre始終指向剛剛訪問過的結點，若指標root指向當前訪問的結點，則pre指向它的前續。說的有點抽象。其實主要就是要清楚何時改變pre的值，pre始終指向剛剛訪問過的結點 就是說訪問完一個結點後，就改變pre的值。具...